多時間框架分析#

在技術分析中，多時間框架分析 (Multi-Timeframe Analysis，MTF) 是一個重要概念：以較大時間框架確認趨勢方向，再以較小時間框架尋找進場時機。Pine Script 的 request.security() 函式可以在任何週期的圖表上，取得其他週期的數據。

request.security — 取得其他週期數據#

request.security(symbol, timeframe, expression, gaps, lookahead)

週期字串格式#

基本用法#

在 5 分鐘圖上顯示日線的收盤價和均線：

//@version=6
indicator("日線均線（在分鐘圖顯示）", overlay=true)

// 取得日線的 20 日均線
dailyMA20 = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.sma(close, 20))

// 取得日線的高低點
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
dailyLow  = request.security(syminfo.tickerid, "D", low)

plot(dailyMA20, "日線MA20", color=color.orange, linewidth=2)
plot(dailyHigh, "日線高點", color=color.green,  style=plot.style_stepline)
plot(dailyLow,  "日線低點", color=color.red,    style=plot.style_stepline)

gaps 參數#

gaps 控制在較大週期 K 棒還沒收盤時，如何填充小週期 K 棒的數值：

// 每根日線 K 棒收盤前，小週期都使用同一個數值（延伸）
dailyClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close, gaps=barmerge.gaps_off)

lookahead — 避免偷看未來#

在策略回測中，lookahead 必須設為 barmerge.lookahead_off（預設值），否則會偷看到當根較大週期 K 棒的收盤價，造成虛假的回測結果。

// ❌ 有未來資料偷窺問題（lookahead_on）
dailyClose_bad = request.security(syminfo.tickerid, "D", close,
                                   lookahead=barmerge.lookahead_on)

// ✅ 正確：使用上一根已收盤的日線收盤價
dailyClose_ok = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1],
                                  lookahead=barmerge.lookahead_off)

正確的多時間框架寫法：取得「已確認」的較大週期數值時，使用 close[1]（加上 [1] 位移），確保是上一根已收盤的數值。

實用範例：日線趨勢過濾#

在分鐘圖上，只在日線趨勢向上時才允許做多：

//@version=6
strategy("日線趨勢過濾策略", overlay=true)

fastLen = input.int(5,  "短期均線")
slowLen = input.int(20, "長期均線")

// 當前週期（例如 5 分鐘）的均線
fastMA = ta.sma(close, fastLen)
slowMA = ta.sma(close, slowLen)

// 日線趨勢：日線收盤在 20 日均線上方
dailyMA20    = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.sma(close, 20))
dailyClose   = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1],
                                 lookahead=barmerge.lookahead_off)
dailyUptrend = dailyClose > dailyMA20

// 只在日線多頭時做多
if ta.crossover(fastMA, slowMA) and dailyUptrend
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="順勢做多")

if ta.crossunder(fastMA, slowMA)
    strategy.close("Long", comment="出場")

// 背景色顯示日線趨勢
bgcolor(dailyUptrend ? color.new(color.green, 92) : color.new(color.red, 92))

取得多個數值#

request.security 可以用 tuple 一次回傳多個值：

// 一次取得日線的開高低收
[dOpen, dHigh, dLow, dClose] = request.security(syminfo.tickerid, "D",
                                                  [open, high, low, close])

使用 request.security_lower_tf#

request.security_lower_tf() 可以取得 比當前週期更小 的週期數據，回傳一個包含該週期所有 K 棒數值的陣列：

//@version=6
indicator("分鐘圖蠟燭統計", overlay=false)

// 在日線圖上，取得每日所有 5 分鐘 K 棒的收盤價陣列
intradayCloses = request.security_lower_tf(syminfo.tickerid, "5", close)

// 計算當日 5 分鐘 K 棒的數量
plot(array.size(intradayCloses), "當日5分K棒數")

Reference#

• Other timeframes and data — Pine Script 官方文件
• request.security() — Pine Script 語言參考